Roll over delle posizioni

Quotidianamente alle 24 CET, ogni posizione viene corretta con i rispettivi punti swap relativi ad un particolare incrocio.Questa operazione nasce dalla differenza di interessi tra le valute.In base alla posizione presa (long o short) il conto dell'investitore sarà addebitato o accreditato dai punti swap relativi alle posizioni in essere.Ti preghiamo di notare che questi dati possono subire modifiche a causa di richieste da parte dei Mercati dove il sottostante viene negoziato o per condizioni straordinarie di negoziazione.

Per chiarire meglio la lettura delle seguenti tabelle e per rendere il più trasparente possibile il metodo di calcolo di tali punti swap abbiamo inserito degli esempi.

ti ricordiamo che maggiori informazioni puoi contattarci all'indirizzo sales@xtb.it

Esempio A:

Un investitore apre una posizione long da 3 lotti sul contratto OIL ,il valore nominale di un  lotto è pari al prezzo del barile moltiplicato per 2000 USD;Il prezzo del barile ad oggi è pari a 101,95 USD quindi il valore nominale della posizione è pari a:

3 x 101,95 x 2000= 611700 USD

Per gli strumenti come le materie prime,indici o azioni dove il valore nominale della posizione non è fisso poichè varia in base al valore nominale del sottostante dobbiamo calcolare il valore del pip che ci indica di quanto varia la mia posizione in base ad un singolo movimento di mercato.

pip = 2.000 (valore nominale lotto ) x 0.01(valore del pip) = 20 USD

Se 1 pip = 20 USD, ed il cambio attuale di (EUR/USD) in questo momento è pari a 1,5390:

1 pip = 20 USD / 1,5390 EUR/USD = 13,00 EUR

Dalla tabella dei punti SWAP possiamo verificare come per un posizione long su OIL il valore dei punti SWAP è pari a  -1,252.

Cosi possiamo calcolare in modo molto semplice il valore che verrà utilizzato nel caso in cui tenga la posizione in overnight:

3 x -1,252x 13 = -48,82 EUR

 Esempio B:

Un investitore vebe 5 lotti di GBP/USD per beneficiare del rafforzamento del dollaro americano sulla sterlina

5 lotti di GBP/USD equivalgono a un nominale pari a 100.000 x 5 = 500.000 GBP

Il valore dei punti swap per GBP/USD con una posizione corta è pari a -1,650, il tasso attuale di cambio su EUR/USD è pari a 1,5390 dollari per un euro in questo esempio.

Il valore di un pip in euro per una valuta contabilizzata in USD è dato da:

1 pip = 100.000 (nomiinale del lotto) x 0,0001 (valore del pip) = 10 (dollari)

Valore di un pip in euro: 

(valore nominale del contratto*variazione minima*cambio attuale EUR/USD)

Nel nostro esempio ,l'investitore ha venduto 5 lotti GBP/USD e quotidianamente alle ore 24:00 si sottrae la seguente quantità:

5* (-1,650)*6,4977 EUR = -53.6 EUR (numero di lotti *Valore dei punti swap in pip *Valore di un pip in euro)

Tabella rollover  2010